รายละเอียดบทความ
| ชื่อเรื่อง |
Foreign exchange rate arbitrage using the matrix method
|
| ชื่อเรื่องรอง |
|
| ชื่อผู้แต่ง |
|
| หัวเรื่องคำสำคัญ |
|
| หัวเรื่องควบคุม |
| 1. | ปริวรรตเงินตรา |
| 2. | อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า |
|
| คำอธิบาย / บทคัดย่อ |
บทความนี้ ว่าด้วยการค้นหาโอกาสค้ากำไรในตลาดเงินตราต่างประเทศ วิธีดั้งเดิมที่ใช้ในการบ่งชี้โอกาสค้ากำไรนั้น อาจมีประสิทธิภาพต่ำเมื่อจำนวนสกุลเงินที่เราพิจารณาเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น จึงเกิดความจำเป็นที่จะต้องหาวิธีที่มีประสิทธิภาพที่ใช้ในการค้นหาเส้นทางค้ากำไรที่ประกอบไปด้วยสกุลเงินหลายสกุล
หม่า (2004) ได้พัฒนาวิธีเมตริกซ์ที่มีประสิทธิภาพในการค้นหาเส้นทางการค้ากำไรในตลาดที่ประกอบไปด้วยสกุลเงิน N สกุล หม่า ยังได้ค้นพบเงื่อนไขเพียงพอสำหรับการมีอยู่ของโอกาสค้ากำไรด้วย โดยที่งานของหม่ามีพื้นฐานอยู่บนสมมติฐานที่ว่านักค้ากำำไรสามารถซื้อและขายเงินตราแต่ละสกุลที่ราคาเดียวกัน อยางไรก็ตามในความเป็นจริง ส่วนต่างราคาเสนอซื้อขายถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของค่าใช้จ่ายในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น เราควรคำนึงถึงส่วนต่างราคาเสนอซื้อขายในขั้นตอนการค้นหาเส้นทางการค้ากำำไรด้วย
ในบทความนี้ ผู้เขียนปรับเปลี่ยนวิธีเมตริกซ์ของ หม่า เพื่อที่จะรองรับกรณีที่ส่วนต่างราคาเสนอซื้อขายไม่เป็นศูนย์ หลังจากนั้น บทความนี้ยังแสดงขั้นตอนการประยุกต์วิธีนี้ โดยมีข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยน 65 วัน เป็นกรณีตัวอย่าง โดยมีข้อสังเกตว่า เงื่อนไขเพียงพอที่ถูกค้นพบในงานของหม่านั้น ยังคงใช้ได้อยู่แม้กระทั่งในกรณีที่ส่วนต่างราคาเสนอซื้อขายไม่เป็นศูนย์
|
รายละเอียดวารสารเพื่อติดตามอ่านบทความฉบับเต็ม (Full Text)