รายละเอียดบทความ
| ชื่อเรื่อง |
การเปรียบเทียบตัวแบบจำลอง Vasicek และ CIR เพื่ออธิบายพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในประเทศไทย
|
| ชื่อเรื่องรอง |
|
| ชื่อผู้แต่ง |
|
| หัวเรื่องคำสำคัญ |
|
| หัวเรื่องควบคุม |
| 1. | อัตราดอกเบี้ย |
| 2. | ดอกเบี้ย |
|
| คำอธิบาย / บทคัดย่อ |
การศึกษาใช้การทดสอบสมการถดถอยเพื่อหาความหมายสัมพันธ์แบบโคอินทิเกรชั้น เพื่อจะตรวจสอบความสัมพันธ์ของอัตาดอกเบี่ยโดยพลันที่อนุมานได้จากตัวแบบจำลองของ Vasicek และ CIR กับอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในตลาดของประเทศไทยที่เป็นจริง การศึกษาพบว่าอัตราดอกเบี้ยโดยพลันที่ได้จากตัวแบบจำลองทั้ง 2 ประเภทล้วนมีความสัมพันธ์แบบโคอินทิเกรชั่นกับอัตราดอกเบี้ยโดยพลันที่ได้จากตัวแบบจำลอง CIR จะสามารถอธิบายการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นได้ดีกว่าตัวแบบจำลองของ Vasicek
|
รายละเอียดวารสารเพื่อติดตามอ่านบทความฉบับเต็ม (Full Text)